Předkové kelpie pocházejí z Británie, kde se zrodili jako pracovní kolie a zemědělští psi, kteří dokázali hnát ovce a dobytek, poradit si se škůdci, jako jsou krysy a králíci, a byli odolní, inteligentní a učenliví. Jako plemeno nebyli záměrně vytvořeni, vznikli jen z nutnosti. Farmáři, kteří pásli velké množství ovcí na obrovských plochách drsné křovinaté půdy, potřebovali odolného psa, ne příliš velkého, ale rychlého a s neuvěřitelnou inteligencí a vytrvalostí.
Jakmile se ocitli v Austrálii, zjistili, že ovce, s nimiž pracují, jsou velké, divoké a nezávislé, protože dřívější pokusy o chov ovcí v Austrálii s použitím měkčích, lehčích plemen selhaly kvůli drsným podmínkám jak na farmách, tak především při přepravě ovcí do Austrálie.
Původní kelpie byla černá s pálením, fenka se sklopenýma ušima, která se narodila kolem roku 1872 na ovčí stanici poblíž Castertonu. Její nový majitel Jack Gleeson ji pojmenoval „Kelpie“ podle vodního ducha z keltského folklóru. Porodila několik vrhů, které nesly její jméno, a nakonec se tento kmen stal známým jako „Kelpie“ a byl vyhledáván pro své pracovní schopnosti. Od těch dob se kelpie osvědčily nejen jako pracovní psi, ale i jako psi sportovní, zejména pro agility, heelwork a flyball.